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Excel使用DURATION函数计算定期债券的修正期限

时间:2015-05-19 22:04来源:Office教程学习网 www.office68.com编辑:麦田守望者

在Excel中,如果计算定期债券的修正期限,可以使用DURATION函数计算定期债券的修正期限。Excel2007可使用DURATION函数计算定期债券的修正期限。

Excel使用DURATION函数计算定期债券的修正期限
 

如上图所示,在B8单元格输入公式:

=DURATION(B1,B2,B3,B4,B5,B6)

按回车键即可计算定期债券的修正期限。返回定期债券的修正期限。

Excel2007可使用DURATION函数计算定期债券的修正期限。

相关说明:
  • DURATION函数语法:DURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,basis)
  • settlement:为有价证券的结算日。结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。
  • maturity:为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
  • coupon:为有价证券的年息票利率。
  • yld:为有价证券的年收益率。
  • frequency:为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。
  • basis:为日计数基准类型。
    basis参数值说明
    basis 日计数基准
    0 或省略 US (NASD) 30/360
    1 实际天数/实际天数
    2 实际天数/360
    3 实际天数/365
    4 欧洲 30/360
  • settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。
  • 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,则 DURATION 函数将返回错误值 #VALUE!。
  • 如果 coupon < 0 或 yld < 0,函数 DURATION 返回错误值 #NUM!。
  • 如果 frequency 不是数字 1、2 或 4,函数 DURATION 返回错误值 #NUM!。
  • 如果 basis < 0 或 basis > 4,函数 DURATION 返回错误值 #NUM!。
  • 如果 settlement ≥ maturity,函数 MDURATION 返回错误值 #NUM!。
  • DURATION函数返回假设面值 ¥100 的定期付息有价证券的修正期限,计算定期债券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值,用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度
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标签(Tag):excel excel2013 excel2010 excel2007 excel2003 excel技巧 excel教程 excel实例教程
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